Сравнение MFEGX с SCHG
MFEGX (MFS Growth Fund Class A) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFEGX tracks the Russell 1000® Growth Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MFEGX returned 17.83%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MFEGX charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MFEGX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFEGX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции MFEGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 17.83% против 18.74% соответственно.
MFEGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 17.83%
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам MFEGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 4.84% | 12.06% | 51.46% | 35.81% | -31.31% | 23.28% | 36.29% | 37.35% | 2.04% | 30.52% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.78% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between MFEGX and SCHG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between MFEGX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MFEGX
SCHG
Сравнение MFEGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.04 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.85 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MFEGX и SCHG
Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.42% | -34.59% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -16.41% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -23.39% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -34.59% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -34.59% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.44% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -5.20% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.90% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEGX и SCHG
MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.61% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.62% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.49% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 22.26% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.55% | -0.20% |
Сравнение комиссий MFEGX и SCHG
MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEGX и SCHG
Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 16.10% | 16.88% | 28.04% | 5.30% | 1.14% | 2.98% | 7.45% | 1.68% | 3.96% | 2.65% | 1.68% | 3.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MFEGX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MFEGX has higher volatility (3.87%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, MFEGX dropped -72.42% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFEGX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор