Сравнение MFEGX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEGX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEGX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | -10.37% | 12.06% | 51.46% | 35.81% | -31.31% | 23.28% | 36.29% | 37.35% | 2.04% | 30.52% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEGX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции VOOG немного отстают с 15.86%.
MFEGX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 16.19%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEGX и VOOG
MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
MFEGX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MFEGX
VOOG
Сравнение MFEGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEGX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.05 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.76 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.81 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MFEGX и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEGX и VOOG
Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 18.83% | 16.88% | 28.04% | 5.30% | 1.14% | 2.98% | 7.45% | 1.68% | 3.96% | 2.65% | 1.68% | 3.84% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MFEGX и VOOG
Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.42% | -32.73% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -13.71% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -32.73% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -32.73% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -9.07% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -5.01% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.54% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEGX и VOOG
MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 6.97% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.28% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.68% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.28% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.16% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 20.65% | +0.65% |