PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEGX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEGX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		-10.37%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFEGX показывает доходность -10.37%, а MFEKX немного выше – -10.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEGX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции MFEKX немного отстают с 15.97%.

MFEGX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-11.07%
1 год
9.34%
3 года*
23.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.19%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с VOOGMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с XLG
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MFEGX и MFEKX

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEGX
MFS Growth Fund Class A
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEGX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.49

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.86

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.62

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

2.09

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEKX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Корреляция

Корреляция между MFEGX и MFEKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и MFEKX

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		18.83%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и MFEKX

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEGXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-36.06%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-17.27%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-36.06%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-36.06%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-14.11%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-5.66%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.13%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и MFEKX

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 6.97% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEGXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.64%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

21.85%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

21.91%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.15%

+0.15%