PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		-10.37%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MFEGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.19% против 12.29% соответственно.

MFEGX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-11.07%
1 год
9.34%
3 года*
23.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.19%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с VOOGMFEGX с SCHGMFEGX с XLGMFEGX с MEIIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MFEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.88

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.39

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

6.43

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между MFEGX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и ^GSPC

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-56.78%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-9.10%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-25.43%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-33.92%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-5.67%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-10.75%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.62%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и ^GSPC

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.29%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.55%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.33%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

16.90%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.04%

+3.26%