Сравнение MFEGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | -10.37% | 12.06% | 51.46% | 35.81% | -31.31% | 23.28% | 36.29% | 37.35% | 2.04% | -0.63% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
MFEGX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 16.19%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEGX и SWLGX
MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MFEGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MFEGX
SWLGX
Сравнение MFEGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.17 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.02 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MFEGX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEGX и SWLGX
Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 18.83% | 16.88% | 28.04% | 5.30% | 1.14% | 2.98% | 7.45% | 1.68% | 3.96% | 2.65% | 1.68% | 3.84% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEGX и SWLGX
Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.42% | -32.69% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -16.16% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -32.69% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -13.03% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -7.13% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.69% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEGX и SWLGX
MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.97% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.73% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.40% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.57% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.52% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 22.81% | -1.51% |