PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEGX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEGX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		-10.37%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MFEGX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 9.90% соответственно.

MFEGX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-11.07%
1 год
9.34%
3 года*
23.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.19%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с VOOGMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с XLG
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MFEGX и MEIIX

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MFEGX
MFS Growth Fund Class A
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MFEGX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.69

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.03

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.02

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

4.48

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между MFEGX и MEIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и MEIIX

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		18.83%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и MEIIX

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEGXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-52.64%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-11.10%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-17.58%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-36.70%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-5.02%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-6.58%

-15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.53%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и MEIIX

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEGXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.64%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.85%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

14.83%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

13.92%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

16.56%

+4.74%