Сравнение MFDX с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
MFDX и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MFDX и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и SMMU
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
MFDX vs. SMMU — Ранг доходности на риск
MFDX
SMMU
Сравнение MFDX c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.58 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.93 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 9.89 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и SMMU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и SMMU
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и SMMU
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -5.09% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -1.95% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -4.76% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.59% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -0.55% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.38% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и SMMU
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.52% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 0.74% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 1.78% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 1.67% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 2.75% | +13.67% |