Сравнение MFDX с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
MFDX и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MFDX и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.63% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.91% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 0.91%.
MFDX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и MINT
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
MFDX vs. MINT — Ранг доходности на риск
MFDX
MINT
Сравнение MFDX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 12.67 | -10.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 24.74 | -22.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 9.74 | -8.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 28.46 | -25.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 234.85 | -224.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 12.67 | -10.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 5.75 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.42 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и MINT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и MINT
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MINT в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.48% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и MINT
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -4.62% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -0.16% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -2.42% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -0.17% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.02% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и MINT
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 0.08% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 0.18% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 0.36% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 0.58% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 0.95% | +15.47% |