PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с DWMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

MFDX и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MFDX и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-11.24%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий MFDX и DWMF

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

MFDX vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.45

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.11

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.28

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

8.63

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.45

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между MFDX и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и DWMF

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DWMF в 2.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и DWMF

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-29.72%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.74%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-17.00%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.47%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.88%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.31%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и DWMF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.56%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

8.43%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

13.73%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

11.20%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.16%

+2.26%