PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с CORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.92%/yr vs 0.92%/yr for CORP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for CORP.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.57%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%1.04%

Correlation

The correlation between MFDX and CORP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.25

Over the past year, MFDX and CORP have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

MFDX vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXCORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.47

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.17

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.13

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

6.90

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORP равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MFDX и CORP

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-21.21%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-2.88%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-6.06%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-21.21%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.06%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.61%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.89%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и CORP

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.33%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

2.99%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

4.18%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.89%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

7.08%

+9.33%

Сравнение комиссий MFDX и CORP

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CORP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и CORP

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CORP в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and CORP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to CORP (1.33%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs CORP's -21.21%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 0.92% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CORP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

CORP has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.79% for MFDX.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CORP is Corporate Bonds. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while CORP tracks ICE BofA US Corporate. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.20% for CORP.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор