PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

MFDX и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%35.35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий MFDX и BKIE

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

MFDX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.56

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.13

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.36

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

9.18

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между MFDX и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и BKIE

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и BKIE

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-28.19%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.41%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-28.19%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.58%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.04%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.94%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и BKIE

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 6.96% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.15%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.14%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.99%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.31%

+0.11%