PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 10.04%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.30%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.33%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%35.35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between MFDX and BKIE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between MFDX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и BKIE

Секторы
MFDX
BKIE

Промышленность

19.9%
18.6%

Финансовые услуги

16.4%
25.8%

Сырьевые материалы

10.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.2%

Технологии

7.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.2%

Энергетика

6.8%
5.9%

Коммунальные услуги

6.4%
3.7%

Здравоохранение

6.0%
9.1%

Недвижимость

3.0%
2.0%

Промышленность

MFDX
19.9%
BKIE
18.6%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
BKIE
25.8%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
BKIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
BKIE
7.3%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
BKIE
6.2%

Технологии

MFDX
7.1%
BKIE
10.1%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
BKIE
4.2%

Энергетика

MFDX
6.8%
BKIE
5.9%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
BKIE
3.7%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
BKIE
9.1%

Недвижимость

MFDX
3.0%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

MFDX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.59

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.26

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.03

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.83

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.92

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MFDX и BKIE

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-28.19%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.41%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-13.19%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-28.19%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.56%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.98%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и BKIE

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.31% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.31%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.19%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.58%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.12%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.33%

+0.08%

Сравнение комиссий MFDX и BKIE

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и BKIE

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.78%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFDX and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to MFDX (4.31%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, MFDX leads with 10.04% vs 9.22% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.04% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.78% for MFDX.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: PIMCO and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.04% for BKIE.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор