PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFC с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFC с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFC (Manulife Financial Corporation) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, MFC returned 15.19%/yr vs 10.41%/yr for IEMG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MFC и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 15.19% против 10.41% соответственно.

MFC

1 день
-0.70%
1 месяц
0.01%
С начала года
7.25%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.20%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.42%
10 лет*
15.19%

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFC и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC
Manulife Financial Corporation		7.25%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between MFC and IEMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.55

The correlation between MFC and IEMG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Financial Corporation

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с POW.TOMFC с SLF.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALL
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

MFC vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFCIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.72

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.53

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.00

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

15.38

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFC vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFCIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.72

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MFC и IEMG

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFCIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-38.71%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.21%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-17.21%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-35.83%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-38.71%

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.34%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-12.97%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.43%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и IEMG

Manulife Financial Corporation (MFC) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.28% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFCIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.31%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

16.93%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

19.43%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

18.38%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

20.03%

+8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и IEMG

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
MFC
Manulife Financial Corporation		3.50%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%

Часто задаваемые вопросы

MFC and IEMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.31%) compared to MFC (8.28%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFC и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор