Сравнение MFC с CGDV
MFC (Manulife Financial Corporation) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, MFC returned 36.28%/yr vs 24.17%/yr for CGDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFC и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.07%.
MFC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- 36.28%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 16.93%
CGDV
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFC и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 12.92% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -8.71% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.07% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between MFC and CGDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between MFC and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. CGDV — Ранг доходности на риск
MFC
CGDV
Сравнение MFC c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.81 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 13.07 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC и CGDV
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -21.82% | -61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.75% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -14.28% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.79% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -3.59% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.09% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и CGDV
Manulife Financial Corporation (MFC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 4.69% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 9.92% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 12.28% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 15.57% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 15.57% | +12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и CGDV
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CGDV в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.18% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.32% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
MFC and CGDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (4.69%) compared to CGDV (4.64%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор