PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.43% против 13.60% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий MFBFX и VTSAX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MFBFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.51

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.24

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между MFBFX и VTSAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и VTSAX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и VTSAX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-55.33%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-12.41%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-25.36%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-34.97%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.22%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.06%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.59%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и VTSAX

Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.49%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.79%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.61%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

17.37%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

18.39%

-12.67%