PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с VLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям VLCIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.58% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MIGFXMFBFX с MSFRX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий MFBFX и VLCIX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MFBFX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.42

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.62

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.81

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

1.88

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между MFBFX и VLCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и VLCIX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VLCIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и VLCIX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-34.56%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-5.26%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-34.56%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-34.56%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-15.57%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-7.97%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.26%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и VLCIX

Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.49%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.24%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

8.92%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

11.88%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

10.60%

-4.88%