Сравнение MFAIX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и IQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -8.42% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции IQLT немного отстают с 9.25%.
MFAIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.36%
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и IQLT
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Доходность на риск
MFAIX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
MFAIX
IQLT
Сравнение MFAIX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.22 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.79 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.02 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 7.57 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.22 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и IQLT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и IQLT
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и IQLT
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и IQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -32.21% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -10.38% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -30.24% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -32.21% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -5.73% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.29% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.77% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и IQLT
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.07% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.78% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 16.95% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.31% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.92% | +2.25% |