Сравнение MEXX с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

MEXX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MEXX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEXX и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares	16.23%	181.49%	-32.24%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	16.15%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEXX показывает доходность 16.23%, а TSMX немного ниже – 16.15%.

MEXX

1 день: 9.76%

1 месяц: -23.67%

С начала года: 16.23%

6 месяцев: 23.78%

1 год: 169.80%

3 года*: 5.04%

5 лет*: 19.01%

10 лет*: —

TSMX

1 день: 13.81%

1 месяц: -20.58%

С начала года: 16.15%

6 месяцев: 30.27%

1 год: 227.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MEXX:

MEXX с EWW MEXX с FLMX MEXX с QLD MEXX с SPY MEXX с FZROX MEXX с QQQ MEXX с TQQQ

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий MEXX и TSMX

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

MEXX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

MEXX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEXX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEXX	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.33	2.95	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	3.08	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.39	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.09	6.59	-2.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.31	20.50	-6.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEXX	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.33	2.95	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.08	1.01	-1.09

Корреляция

Корреляция между MEXX и TSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и TSMX

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TSMX в 7.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares	1.36%	1.60%	5.81%	1.66%	1.33%	0.63%	0.12%	1.60%	5.61%	0.27%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	7.11%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и TSMX

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEXX	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.58%	-63.80%	-31.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.77%	-34.93%	-3.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-74.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-57.72%	-25.94%	-31.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-65.77%	-16.74%	-49.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.07%	11.22%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и TSMX

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 34.48% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEXX	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	34.48%	29.06%	+5.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	52.23%	54.61%	-2.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	73.55%	77.49%	-3.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.72%	81.26%	-14.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	74.71%	81.26%	-6.55%

Сравнение MEXX с TSMX

Доходность

Сравнение доходности MEXX и TSMX

Сравнение доходности по годам MEXX и TSMX

Доходность по периодам

MEXX

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEXX и TSMX

Доходность на риск

MEXX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

MEXX

TSMX

Сравнение MEXX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEXX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и TSMX

Просадки

Сравнение просадок MEXX и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)