PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с BRZU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%) while BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 10.40%/yr vs -4.68%/yr for BRZU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 7.31%.

MEXX

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
15.51%
1 год
61.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

BRZU

1 день
1.39%
1 месяц
-25.59%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.13%
1 год
49.16%
3 года*
4.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		9.62%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.31%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%-5.88%

Correlation

The correlation between MEXX and BRZU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.53

The correlation between MEXX and BRZU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEXX и BRZU

Секторы
MEXX
BRZU

Потребительский защитный сектор

24.6%
4.2%

Сырьевые материалы

23.8%
13.7%

Финансовые услуги

18.2%
32.7%

Промышленность

13.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.2%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.5%

Здравоохранение

0.5%
2.4%

Энергетика

-

18.7%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
BRZU
4.2%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
BRZU
13.7%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
BRZU
32.7%

Промышленность

MEXX
13.2%
BRZU
10.9%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
BRZU
2.2%

Недвижимость

MEXX
7.8%
BRZU

-

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
BRZU
1.5%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
BRZU
2.4%

Энергетика

MEXX

-

BRZU
18.7%

Технологии

MEXX

-

BRZU
0.9%

Коммунальные услуги

MEXX

-

BRZU
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO

Доходность на риск

MEXX vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.51

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.28

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRZU равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MEXX и BRZU

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-99.71%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-35.97%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-58.25%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-65.00%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.13%

-99.23%

+39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.50%

-89.54%

+24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

11.51%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и BRZU

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

14.72%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.47%

39.50%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.47%

49.83%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

55.42%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

82.92%

-8.50%

Сравнение комиссий MEXX и BRZU

MEXX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и BRZU

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BRZU в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.49%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.45%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and BRZU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (16.16%) compared to BRZU (14.72%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs BRZU's -99.71%.

On 5-year performance, MEXX leads with 10.40% vs -4.68% for BRZU. On fees, MEXX is cheaper at 1.21% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 10.40% return vs -4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEXX is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.45% for MEXX.

MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.29% for BRZU.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор