Сравнение METW с STHH
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -26.35% vs 158.32% for STHH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности METW и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 187.72%.
METW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -19.43%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -19.43% | -9.14% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | -10.10% |
Correlation
The correlation between METW and STHH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. STHH — Ранг доходности на риск
METW
STHH
Сравнение METW c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.70 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.65 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и STHH
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -33.89% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -33.89% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -8.12% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.08% | -10.17% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | 14.93% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и STHH
Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 15.67%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 25.53% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 41.13% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 52.67% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 51.51% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.09% | 51.51% | -8.42% |
Сравнение комиссий METW и STHH
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и STHH
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности STHH в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 66.02% | 30.89% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
METW and STHH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to METW (15.67%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 158.32% vs -26.35% for METW. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 158.32% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 0.70% for STHH.
METW tracks Ball Metaverse Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Roundhill and ADRhedged. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор