PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METW с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с ITEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 20.14% for ITEQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности METW и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 12.67%.

METW

1 день
-3.04%
1 месяц
12.30%
6 месяцев
5.60%
С начала года
-2.29%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
6.14%
С начала года
12.67%
1 год
20.14%
3 года*
10.98%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и ITEQ

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-2.29%-9.14%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		12.67%9.46%

Correlation

The correlation between METW and ITEQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов METW и ITEQ

Секторы
METW
ITEQ

Коммуникационные услуги

23.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

11.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

61.9%

Коммунальные услуги

-

9.2%

Коммуникационные услуги

METW
23.8%
ITEQ
2.0%

Сырьевые материалы

METW

-

ITEQ

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

ITEQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

METW

-

ITEQ

-

Энергетика

METW

-

ITEQ
1.4%

Финансовые услуги

METW

-

ITEQ
5.4%

Здравоохранение

METW

-

ITEQ
4.5%

Промышленность

METW

-

ITEQ
11.6%

Недвижимость

METW

-

ITEQ

-

Технологии

METW

-

ITEQ
61.9%

Коммунальные услуги

METW

-

ITEQ
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с FBYMETW с METAMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

METW vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 77
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.84

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.28

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.55

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

3.88

-4.37

METW vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и ITEQ

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-54.63%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-13.07%

-27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-16.52%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-18.49%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

5.21%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и ITEQ

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

7.89%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.21%

19.47%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

24.16%

+21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

25.30%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

23.51%

+21.53%

Сравнение комиссий METW и ITEQ

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и ITEQ

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности ITEQ в 0.75%

ПозицияTTM20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.75%0.85%0.01%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		53.86%30.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and ITEQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (18.87%) compared to ITEQ (7.89%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs ITEQ's -54.63%.

On 1-year performance, ITEQ leads with 20.14% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITEQ has performed better with a 20.14% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.75% for ITEQ.

METW tracks Ball Metaverse Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: Roundhill and ETFMG. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор