Сравнение ITEQ с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
ITEQ и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и HACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | -0.86% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -6.57% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.57% соответственно.
ITEQ
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 9.27%
HACK
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и HACK
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Доходность на риск
ITEQ vs. HACK — Ранг доходности на риск
ITEQ
HACK
Сравнение ITEQ c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.18 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.44 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.18 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 0.49 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.18 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и HACK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и HACK
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности HACK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.85% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и HACK
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и HACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -42.68% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -20.67% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -38.68% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -38.68% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -15.73% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -11.70% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 7.75% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и HACK
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 8.05% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 17.03% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 26.02% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 23.31% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 22.85% | +0.42% |