PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds from ETFMG - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 11.00%/yr vs 15.84%/yr for HACK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 11.00% против 15.84% соответственно.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between ITEQ and HACK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.81

The correlation between ITEQ and HACK shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и HACK

Секторы
ITEQ
HACK

Технологии

58.7%
93.0%

Промышленность

16.6%
6.9%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
HACK
93.0%

Промышленность

ITEQ
16.6%
HACK
6.9%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
HACK

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
HACK
0.1%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
HACK

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
HACK

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
HACK

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
HACK

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

HACK

-

Недвижимость

ITEQ

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с QQQITEQ с SPY
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

ITEQ vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.85

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.27

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.05

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

2.52

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.85

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и HACK

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-42.68%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-20.67%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-21.90%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-38.68%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-38.68%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-3.00%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-11.63%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

8.58%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и HACK

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.71%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.68%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

21.52%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

25.47%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

24.18%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

23.27%

+0.13%

Сравнение комиссий ITEQ и HACK

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и HACK

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and HACK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to ITEQ (7.71%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs HACK's -42.68%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.84% vs 11.00% for ITEQ. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.84% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.06% for HACK.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.60% for HACK.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор