PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITEQ с IZRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITEQ с IZRL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).

ITEQ и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITEQ или IZRL.

Корреляция

Корреляция между ITEQ и IZRL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITEQ:

0.74

IZRL:

0.77

Коэф-т Сортино

ITEQ:

1.11

IZRL:

1.23

Коэф-т Омега

ITEQ:

1.15

IZRL:

1.15

Коэф-т Кальмара

ITEQ:

0.38

IZRL:

0.37

Коэф-т Мартина

ITEQ:

2.44

IZRL:

2.57

Индекс Язвы

ITEQ:

7.06%

IZRL:

7.48%

Дневная вол-ть

ITEQ:

24.58%

IZRL:

24.38%

Макс. просадка

ITEQ:

-54.59%

IZRL:

-59.98%

Текущая просадка

ITEQ:

-33.58%

IZRL:

-37.48%

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IZRL с доходностью 5.36%.

ITEQ

С начала года

1.85%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

4.00%

1 год

17.97%

5 лет

4.47%

10 лет

N/A

IZRL

С начала года

5.36%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

12.60%

1 год

18.72%

5 лет

1.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITEQ и IZRL

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITEQ и IZRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ITEQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг риск-скорректированной доходности IZRL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IZRL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITEQ c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IZRL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и IZRL

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IZRL в 0.43%

TTM202420232022202120202019201820172016
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.08%0.57%0.02%0.29%0.54%0.37%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		0.43%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и IZRL

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и IZRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и IZRL

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 6.29%, в то время как у ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...