PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с IZRL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned 0.62%/yr vs 0.73%/yr for IZRL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for IZRL.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью 4.58%.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

IZRL

1 день
0.48%
1 месяц
0.73%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.24%
1 год
28.70%
3 года*
20.69%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и IZRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%0.03%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		4.58%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%

Correlation

The correlation between ITEQ and IZRL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between ITEQ and IZRL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и IZRL

Секторы
ITEQ
IZRL

Технологии

58.7%
49.8%

Промышленность

16.6%
7.7%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.8%

Здравоохранение

2.3%
18.8%

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
13.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
IZRL
49.8%

Промышленность

ITEQ
16.6%
IZRL
7.7%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
IZRL

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
IZRL
1.5%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
IZRL
6.8%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
IZRL
18.8%

Энергетика

ITEQ
2.0%
IZRL

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
IZRL
13.9%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

IZRL

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

IZRL
1.5%

Недвижимость

ITEQ

-

IZRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQITEQ с SPY
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACKIZRL с CSPX.L

Доходность на риск

ITEQ vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQIZRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.34

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.98

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.58

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

4.64

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IZRL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQIZRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и IZRL

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и IZRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-59.98%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-18.27%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-24.60%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-53.21%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-15.01%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-25.76%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.20%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и IZRL

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.91%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

16.23%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

21.55%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

24.26%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.84%

-1.44%

Сравнение комиссий ITEQ и IZRL

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и IZRL

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IZRL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.48%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and IZRL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to IZRL (5.91%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs IZRL's -59.98%.

On 5-year performance, IZRL leads with 0.73% vs 0.62% for ITEQ. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IZRL has performed better with a 0.73% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

IZRL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.72% for ITEQ.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index. They also come from different issuers: ETFMG and ARK. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.49% for IZRL.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и IZRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор