PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с ISRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с ISRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and ISRA (VanEck Israel ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.96%/yr vs 10.78%/yr for ISRA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for ISRA.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и VanEck Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 14.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITEQ имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции ISRA немного отстают с 10.78%.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и ISRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%

Correlation

The correlation between ITEQ and ISRA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.85

The correlation between ITEQ and ISRA shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и ISRA

Секторы
ITEQ
ISRA

Технологии

58.7%
22.2%

Промышленность

16.6%
10.5%

Коммунальные услуги

10.1%
5.0%

Финансовые услуги

5.1%
38.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
1.9%

Здравоохранение

2.3%
11.8%

Энергетика

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

ITEQ
58.7%
ISRA
22.2%

Промышленность

ITEQ
16.6%
ISRA
10.5%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
ISRA
5.0%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
ISRA
38.3%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
ISRA
1.9%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
ISRA
11.8%

Энергетика

ITEQ
2.0%
ISRA
2.1%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
ISRA
1.8%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

ISRA
0.2%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

ISRA
1.5%

Недвижимость

ITEQ

-

ISRA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

VanEck Israel ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQITEQ с SPY
Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHGISRA с BIZD

Доходность на риск

ITEQ vs. ISRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и VanEck Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQISRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.00

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.79

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.78

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

14.30

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. ISRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ISRA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQISRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и ISRA

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и ISRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQISRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-45.02%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.02%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-27.74%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-45.02%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-45.02%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-4.35%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-11.18%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.91%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и ISRA

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VanEck Israel ETF (ISRA) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQISRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.18%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

14.88%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

20.84%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

21.86%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

20.91%

+2.49%

Сравнение комиссий ITEQ и ISRA

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и ISRA

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ISRA в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and ISRA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs ISRA's -45.02%.

On 10-year performance, ITEQ leads with 10.96% vs 10.78% for ISRA. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITEQ has performed better with a 10.96% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ISRA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.72% for ITEQ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while ISRA is Global Equities. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while ISRA tracks BlueStar Israel Global Index. They also come from different issuers: ETFMG and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.59% for ISRA.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и ISRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор