PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.96%/yr vs 11.80%/yr for EIS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEQ показывает доходность 16.91%, а EIS немного выше – 17.63%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.80% соответственно.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between ITEQ and EIS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.74

The correlation between ITEQ and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и EIS

Секторы
ITEQ
EIS

Технологии

58.7%
17.8%

Промышленность

16.6%
10.9%

Коммунальные услуги

10.1%
6.6%

Финансовые услуги

5.1%
34.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
2.5%

Здравоохранение

2.3%
9.8%

Энергетика

2.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Недвижимость

-

9.1%

Технологии

ITEQ
58.7%
EIS
17.8%

Промышленность

ITEQ
16.6%
EIS
10.9%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
EIS
6.6%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
EIS
34.6%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
EIS
2.5%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
EIS
9.8%

Энергетика

ITEQ
2.0%
EIS
2.0%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
EIS
2.7%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

EIS
1.8%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

EIS
2.3%

Недвижимость

ITEQ

-

EIS
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQITEQ с SPY
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с QQQEIS с EGPTEIS с EPU

Доходность на риск

ITEQ vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.38

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.29

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.33

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

16.01

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.38

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и EIS

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-51.94%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.40%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-24.10%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-41.88%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-41.88%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-6.00%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-13.90%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.35%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и EIS

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares MSCI Israel ETF (EIS) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.37%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

16.00%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.57%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

21.80%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

21.08%

+2.32%

Сравнение комиссий ITEQ и EIS

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и EIS

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and EIS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to EIS (6.37%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.80% vs 10.96% for ITEQ. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.80% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.72% for ITEQ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор