PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с EIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.68%/yr vs 11.69%/yr for EIS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.69% соответственно.

ITEQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.55%
С начала года
9.46%
6 месяцев
7.70%
1 год
16.30%
3 года*
12.15%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
10.68%

EIS

1 день
0.75%
1 месяц
-9.50%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.69%
1 год
33.35%
3 года*
32.02%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		9.46%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.08%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between ITEQ and EIS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2015 г.

0.74

The correlation between ITEQ and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и EIS

Секторы
ITEQ
EIS

Технологии

59.0%
19.5%

Промышленность

17.0%
11.2%

Коммунальные услуги

9.1%
6.3%

Финансовые услуги

5.4%
32.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
2.7%

Здравоохранение

2.5%
9.6%

Энергетика

1.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

8.9%

Технологии

ITEQ
59.0%
EIS
19.5%

Промышленность

ITEQ
17.0%
EIS
11.2%

Коммунальные услуги

ITEQ
9.1%
EIS
6.3%

Финансовые услуги

ITEQ
5.4%
EIS
32.3%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.4%
EIS
2.7%

Здравоохранение

ITEQ
2.5%
EIS
9.6%

Энергетика

ITEQ
1.6%
EIS
2.3%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
EIS
2.5%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

EIS
1.7%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

EIS
1.8%

Недвижимость

ITEQ

-

EIS
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQITEQ с SPY
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с QQQEIS с EGPTEIS с EPU

Доходность на риск

ITEQ vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEQEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.45

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.09

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.64

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

8.28

-5.09

ITEQ vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и EIS

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-51.94%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.69%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-24.10%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-41.88%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-41.88%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.90%

-12.03%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-13.89%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.04%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и EIS

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеют волатильность 10.13% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

10.14%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

18.14%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

23.27%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

22.18%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.23%

+2.26%

Сравнение комиссий ITEQ и EIS

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и EIS

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EIS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.77%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and EIS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (10.14%) compared to ITEQ (10.13%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.69% vs 10.68% for ITEQ. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.69% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

EIS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.77% for ITEQ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор