PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METU и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


METU

1 день
-1.32%
1 месяц
-17.64%
С начала года
-36.42%
6 месяцев
-37.57%
1 год
-49.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и YCS


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-36.42%-1.01%28.79%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%6.82%

Correlation

The correlation between METU and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.04

The correlation between METU and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

METU vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 11
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METUYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.78

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.93

-13.31

METU vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METU и YCS

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METUYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-49.56%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-8.30%

-53.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.36%

-0.14%

-59.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-19.87%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.54%

2.65%

+32.89%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и YCS

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METUYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

2.25%

+23.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.94%

12.19%

+43.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.28%

16.93%

+55.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.77%

21.10%

+51.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.77%

18.82%

+53.95%

Сравнение комиссий METU и YCS

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и YCS

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
4.86%3.00%1.40%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


METU and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (25.96%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -49.17% for METU. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

METU has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for YCS.

METU is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор