Сравнение METU с YCS
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). METU is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, METU returned -49.17% vs 31.27% for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности METU и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
METU
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -17.64%
- С начала года
- -36.42%
- 6 месяцев
- -37.57%
- 1 год
- -49.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам METU и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -36.42% | -1.01% | 28.79% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 6.82% |
Correlation
The correlation between METU and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between METU and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. YCS — Ранг доходности на риск
METU
YCS
Сравнение METU c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.78 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.93 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и YCS
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -49.56% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -8.30% | -53.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.36% | -0.14% | -59.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -19.87% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.54% | 2.65% | +32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и YCS
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 2.25% | +23.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.94% | 12.19% | +43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.28% | 16.93% | +55.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.77% | 21.10% | +51.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.77% | 18.82% | +53.95% |
Сравнение комиссий METU и YCS
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и YCS
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.86% | 3.00% | 1.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (25.96%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -49.17% for METU. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for YCS.
METU is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор