Сравнение METU с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
METU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и WTIU
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
METU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
METU
WTIU
Сравнение METU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.58 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.22 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.92 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.71 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.58 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между METU и WTIU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и WTIU
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METU и WTIU
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -75.73% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -53.11% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -24.42% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -39.49% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 28.53% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и WTIU
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 22.50% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 46.56% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 81.69% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 69.54% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 69.54% | +2.51% |