Сравнение METU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
METU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -29.17% | -1.01% | 25.56% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.37% | -41.53% | -22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.37%.
METU
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -25.19%
- С начала года
- -29.17%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -36.59%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- -40.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и SPXS
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
METU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
METU
SPXS
Сравнение METU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.76 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -0.93 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.65 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.75 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.76 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.81 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между METU и SPXS составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SPXS
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPXS в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.36% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.26% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок METU и SPXS
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -100.00% | +38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -65.10% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -100.00% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -96.27% | +74.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 55.95% | -28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SPXS
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 15.98% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.03% | 28.34% | +25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.75% | 54.64% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 50.39% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.99% | 53.48% | +18.51% |