PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). METU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности METU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

METU

1 день
1.46%
1 месяц
5.78%
С начала года
-19.07%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-33.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и SPXS

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-19.07%-1.01%25.56%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-22.38%

Correlation

The correlation between METU and SPXS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.57

The correlation between METU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

METU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-1.40

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-2.35

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.98

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.64

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-1.40

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.84

+0.84

Просадки

Сравнение просадок METU и SPXS

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-100.00%

+38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-50.77%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-100.00%

+51.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-96.30%

+72.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

30.20%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и SPXS

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

8.36%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

26.83%

+26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.38%

35.52%

+34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.28%

50.38%

+21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.28%

53.53%

+18.75%

Сравнение комиссий METU и SPXS

METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и SPXS

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.82%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

METU and SPXS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (17.48%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, METU leads with -33.81% vs -49.42% for SPXS. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METU has performed better with a -33.81% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.82% for METU.

METU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.08% for SPXS.

METU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор