Сравнение METU с SPXS
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). METU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, METU returned -34.20% vs -37.99% for SPXS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности METU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -22.52%.
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -19.69%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -38.44%
- 5 лет*
- -33.21%
- 10 лет*
- -41.08%
Сравнение доходности по годам METU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -17.74% | -1.01% | 28.79% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -22.52% | -41.53% | -24.97% |
Correlation
The correlation between METU and SPXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between METU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
METU
SPXS
Сравнение METU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.87 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.49 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и SPXS
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -100.00% | +38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -43.64% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -100.00% | +52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -96.31% | +71.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 25.51% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SPXS
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 32.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | 11.01% | +21.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 30.20% | +32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 37.79% | +39.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 50.74% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 53.51% | +20.92% |
Сравнение комиссий METU и SPXS
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SPXS
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SPXS в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.38% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
METU and SPXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (32.04%) compared to SPXS (11.01%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, METU leads with -34.20% vs -37.99% for SPXS. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METU has performed better with a -34.20% return vs -37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.37% for METU.
METU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.08% for SPXS.
METU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор