PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -22.52%.


METU

1 день
-5.62%
1 месяц
25.78%
6 месяцев
-6.27%
С начала года
-17.74%
1 год
-34.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
3.13%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
-19.69%
С начала года
-22.52%
1 год
-37.99%
3 года*
-38.44%
5 лет*
-33.21%
10 лет*
-41.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и SPXS


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-17.74%-1.01%28.79%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-22.52%-41.53%-24.97%

Correlation

The correlation between METU and SPXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.57

The correlation between METU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

METU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.83

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.87

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.49

+0.59

METU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METU и SPXS

Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-100.00%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.54%

-43.64%

-17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-100.00%

+52.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-96.31%

+71.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.96%

25.51%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и SPXS

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 32.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.04%

11.01%

+21.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.22%

30.20%

+32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.31%

37.79%

+39.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

50.74%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

53.51%

+20.92%

Сравнение комиссий METU и SPXS

METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и SPXS

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SPXS в 4.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
3.37%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.38%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


METU and SPXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (32.04%) compared to SPXS (11.01%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, METU leads with -34.20% vs -37.99% for SPXS. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METU has performed better with a -34.20% return vs -37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.37% for METU.

METU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.08% for SPXS.

METU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор