Сравнение METU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
METU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 15.66% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и QLD
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
METU vs. QLD — Ранг доходности на риск
METU
QLD
Сравнение METU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.87 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.46 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.63 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.27 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.87 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.53 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между METU и QLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и QLD
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок METU и QLD
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -83.13% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -25.13% | -36.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -18.15% | -35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -18.30% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 7.75% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и QLD
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 13.16% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 25.67% | +28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 44.97% | +34.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 44.76% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 44.47% | +27.58% |