Сравнение METU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
METU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | -2.17% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и MULL
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
METU vs. MULL — Ранг доходности на риск
METU
MULL
Сравнение METU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 6.53 | -6.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 3.77 | -3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 16.69 | -17.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 46.83 | -47.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 6.53 | -6.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.91 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между METU и MULL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и MULL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METU и MULL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -72.29% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -53.09% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -39.05% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -21.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 18.92% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 27.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 47.87% | -20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 99.70% | -45.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 130.90% | -51.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 130.06% | -58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 130.06% | -58.01% |