Сравнение METU с INTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs 1596.33% for INTW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности METU и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 552.98%.

METU

1 день: 1.46%

1 месяц: 5.78%

С начала года: -19.07%

6 месяцев: -20.19%

1 год: -33.81%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

INTW

1 день: -1.47%

1 месяц: 1.09%

С начала года: 552.98%

6 месяцев: 433.74%

1 год: 1,596.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и INTW

	2026 (YTD)	2025
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	-19.07%	-34.67%
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	552.98%	50.41%

Correlation

The correlation between METU and INTW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.	0.28

Сравнение распределения секторов METU и INTW

Секторы

METU

INTW

Коммуникационные услуги

100.0%

Сырьевые материалы

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.7%

Коммунальные услуги

Коммуникационные услуги

METU

Коммунальные услуги

METU

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с METU:

METU с FBL METU с META METU с UGL METU с VOO METU с NVDY METU с TQQQ METU с NVDL

Часто сравнивают с INTW:

INTW с LINT INTW с LITX INTW с SOXL INTW с MSFX INTW с UPRO INTW с ERY INTW с SPOG

Доходность на риск

METU vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INTW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	METU	INTW	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.48	11.27	-11.76
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.34	5.08	-5.42
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.96	1.64	-0.68
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.55	32.74	-33.29
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.01	76.36	-77.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 11.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	METU	INTW	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.48	11.27	-11.76
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	3.33	-3.32

Просадки

Сравнение просадок METU и INTW

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	METU	INTW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.85%	-60.58%	-1.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-61.52%	-49.34%	-12.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.27%	-27.77%	-20.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.59%	-30.06%	+6.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.36%	21.12%	+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и INTW

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 17.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 42.92%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	METU	INTW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.48%	42.92%	-25.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	53.28%	110.50%	-57.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.38%	143.34%	-72.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	72.28%	145.01%	-72.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	72.28%	145.01%	-72.73%

Сравнение комиссий METU и INTW

METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и INTW

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025	2024
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	3.82%	3.00%	1.40%

Часто задаваемые вопросы

METU and INTW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (42.92%) compared to METU (17.48%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1596.33% vs -33.81% for METU. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, METU has been the lower-risk option at 17.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1596.33% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение METU с INTW

Доходность

Сравнение доходности METU и INTW

Доходность по периодам

METU

INTW

Сравнение доходности по годам METU и INTW

Correlation

Сравнение распределения секторов METU и INTW

Секторы

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

METU

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

METU vs. INTW — Ранг доходности на риск

METU

INTW

Сравнение METU c INTW - Риск-скорректированная доходность

METU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок METU и INTW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности METU и INTW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий METU и INTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и INTW

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both METU and INTW in my portfolio?

Which is riskier, METU or INTW?

Which ETF is better, METU or INTW?

Which ETF has performed better, METU or INTW?

Which ETF is cheaper, METU or INTW?

Which ETF pays a higher dividend yield, METU or INTW?

What is the main difference between METU and INTW?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для METU и INTW