PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

METU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности METU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU и IFED

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-27.92%-1.01%25.56%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий METU и IFED

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

METU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.28

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.51

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.38

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.18

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.28

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.58

-0.66

Корреляция

Корреляция между METU и IFED составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и IFED

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.29%3.00%1.40%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METU и IFED

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

METUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-22.36%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-14.65%

-46.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-12.41%

-41.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-5.71%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

4.70%

+23.07%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и IFED

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

4.93%

+22.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

10.82%

+43.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.79%

18.80%

+60.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.05%

19.71%

+52.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.05%

19.71%

+52.34%