Сравнение METU с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
METU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -3.19% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и ARMG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
METU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
METU
ARMG
Сравнение METU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.29 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.34 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.51 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.92 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.29 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между METU и ARMG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и ARMG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METU и ARMG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -80.28% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -68.13% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -57.60% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -56.38% | +35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 37.78% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 27.74%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 45.35% | -17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 76.96% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 117.71% | -37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 123.23% | -51.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 123.23% | -51.18% |