Сравнение METL с URNM
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds from Sprott. METL is actively managed, while URNM is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности METL и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -14.56%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -0.56% | 5.23% |
Correlation
The correlation between METL and URNM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. URNM — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URNM
Сравнение METL c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и URNM
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -50.78% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -35.02% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -18.09% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и URNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 52.48% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 48.58% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 47.04% | -1.83% |
Сравнение комиссий METL и URNM
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и URNM
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности URNM в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.19% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
METL and URNM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.89% for METL.
Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для METL и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор