Сравнение METL с NANR
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. METL is actively managed, while NANR is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for NANR.
Доходность
Сравнение доходности METL и NANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 19.83%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам METL и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 19.83% | 10.40% |
Correlation
The correlation between METL and NANR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. NANR — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NANR
Сравнение METL c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и NANR
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и NANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -49.15% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -5.69% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -8.39% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и NANR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 18.92% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 23.00% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 23.58% | +21.63% |
Сравнение комиссий METL и NANR
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и NANR
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NANR в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.75% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
METL and NANR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
NANR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.89% for METL.
They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.35% for NANR.
Подберите оптимальное распределение для METL и NANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор