Сравнение METL с IDEF
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности METL и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.84%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.84% | 5.25% |
Correlation
The correlation between METL and IDEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. IDEF — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEF
Сравнение METL c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и IDEF
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -14.78% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -12.23% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.13% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 21.92% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 21.62% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 21.62% | +23.59% |
Сравнение комиссий METL и IDEF
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и IDEF
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
METL and IDEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.16% for IDEF.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для METL и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор