Сравнение METD с TSMX
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 131.82% for TSMX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности METD и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.37%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -2.14% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
Correlation
The correlation between METD and TSMX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.40 |
The correlation between METD and TSMX shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. TSMX — Ранг доходности на риск
METD
TSMX
Сравнение METD c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.80 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.29 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и TSMX
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -63.80% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -34.93% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -27.33% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -15.60% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 11.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 16.33%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 33.11% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 63.75% | -32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 79.05% | -40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 83.32% | -45.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 83.32% | -45.86% |
Сравнение комиссий METD и TSMX
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TSMX
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TSMX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
METD and TSMX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to METD (16.33%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -2.77% for METD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 16.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.97% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while TSMX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор