Сравнение METD с MYY
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while MYY is passively managed. Over the past year, METD returned 22.37% vs -17.63% for MYY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности METD и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -12.52%.
METD
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- -11.74%
Сравнение доходности по годам METD и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 15.72% | -17.33% | -15.84% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.52% | -4.05% | -4.45% |
Correlation
The correlation between METD and MYY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. MYY — Ранг доходности на риск
METD
MYY
Сравнение METD c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -1.01 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.96 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и MYY
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -95.15% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -17.46% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.62% | -95.15% | +69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -72.20% | +43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 9.31% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и MYY
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 4.30% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 11.74% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 15.84% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 19.63% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 21.24% | +15.38% |
Сравнение комиссий METD и MYY
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и MYY
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MYY в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.39% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.36% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
METD and MYY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (13.19%) compared to MYY (4.30%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs MYY's -95.15%.
On 1-year performance, METD leads with 22.37% vs -17.63% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 22.37% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
MYY has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.39% for METD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for MYY.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор