Сравнение METD с AVUQ
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs 30.44% for AVUQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.
Доходность
Сравнение доходности METD и AVUQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUQ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и AVUQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -14.32% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 11.23% | 22.52% |
Correlation
The correlation between METD and AVUQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between METD and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. AVUQ — Ранг доходности на риск
METD
AVUQ
Сравнение METD c AVUQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | AVUQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.63 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 10.45 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.00 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.55 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок METD и AVUQ
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и AVUQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -11.86% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -11.61% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -0.96% | -33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -2.08% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 2.92% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и AVUQ
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 3.61% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 11.59% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 15.30% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 19.42% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 19.42% | +16.99% |
Сравнение комиссий METD и AVUQ
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и AVUQ
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AVUQ в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.35% | 0.32% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and AVUQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.85%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs AVUQ's -11.86%.
On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 1.14% for METD. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.35% for AVUQ.
METD is categorized as Inverse Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis Investors. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.15% for AVUQ.
AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и AVUQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор