Сравнение METC с NEM
METC (Ramaco Resources, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — METC in Coking Coal, NEM in Gold. Over the past 5 years, METC returned 24.12%/yr vs 11.21%/yr for NEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METC и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -8.64%.
METC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -16.24%
- 6 месяцев
- -20.12%
- С начала года
- -8.64%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам METC и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -26.93% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -52.71% |
NEM Newmont Corporation | -8.64% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 3.01% |
Correlation
The correlation between METC and NEM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
METC:
$651.04M
NEM:
$96.97B
METC:
-$1.82
NEM:
$7.15
METC:
0.77
NEM:
3.88
METC:
$523.58M
NEM:
$17.23B
METC:
$10.83M
NEM:
$8.97B
METC:
$723.00K
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. NEM — Ранг доходности на риск
METC
NEM
Сравнение METC c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METC | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.86 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.33 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METC и NEM
Максимальная просадка METC за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METC | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -81.30% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.71% | -30.86% | -46.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.71% | -36.57% | -41.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.71% | -62.40% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.89% | -30.86% | -45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -41.34% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 13.23% | +45.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и NEM
Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METC | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 10.86% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 37.40% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.38% | 47.67% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 38.22% | +44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.71% | 35.75% | +39.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и NEM
Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности NEM в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 8.59% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.12% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METC и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
METC and NEM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METC has higher volatility (16.43%) compared to NEM (10.86%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -86.53% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METC и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор