PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXC с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXC (SunCoke Energy, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, SXC returned 7.03%/yr vs 34.03%/yr for PSI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SXC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность 35.16%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 7.03% против 34.03% соответственно.

SXC

1 день
1.07%
1 месяц
35.01%
С начала года
35.16%
6 месяцев
43.96%
1 год
22.11%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.14%
10 лет*
7.03%

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXC и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXC
SunCoke Energy, Inc.		35.16%-28.61%3.95%29.77%35.86%56.87%-25.81%-26.25%-28.69%5.73%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between SXC and PSI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2011 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SunCoke Energy, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SXC:
SXC с SGUSXC с PXISXC с DRDSXC с METCSXC с BTUSXC с ARLPSXC с CTRA
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SXC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг доходности на риск SXC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXCPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
5.34

-4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.97

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.67

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

13.01

-12.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

47.17

-45.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXCPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

5.34

-4.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.59

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SXC и PSI

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXCPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-62.96%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-15.48%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.99%

-41.07%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-44.85%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-44.85%

-36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-1.40%

-42.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.81%

-15.93%

-32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

4.26%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и PSI

Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 9.68%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXCPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

13.55%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

30.12%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

37.72%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

37.84%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

35.09%

+17.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и PSI

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.08%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%

Часто задаваемые вопросы

SXC and PSI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to SXC (9.68%). In terms of maximum drawdown, SXC dropped -90.41% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXC и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор