Сравнение SXC с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или PSI.
Основные характеристики
| SXC | PSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.44% | 5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 35.61% | 40.67% |
| Дох-ть за 3 года | 17.81% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 22.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.59% | 24.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 33.93% | 28.82% |
| Макс. просадка | -90.41% | -62.96% |
| Current Drawdown | -47.79% | -10.56% |
Корреляция
Корреляция между SXC и PSI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SXC и PSI
С начала года, SXC показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -4.59% против 24.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXC c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXC и PSI
Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PSI в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXC SunCoke Energy, Inc. | 3.86% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.49% | 0.30% | 0.00% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.26% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SXC и PSI
Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXC и PSI
Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 8.02%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.