PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXC и PSI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXC
SunCoke Energy, Inc.
-10.04%-28.61%3.95%29.77%35.86%56.87%-25.81%-26.25%-28.69%5.73%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 3.51% против 27.88% соответственно.


SXC

1 день
-2.00%
1 месяц
4.59%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-26.84%
3 года*
-6.19%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.51%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SunCoke Energy, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

SXC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXC
Ранг доходности на риск SXC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXCPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

2.39

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

2.87

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

5.63

-6.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

20.32

-21.61

SXC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXCPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.39

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.51

-0.58

Корреляция

Корреляция между SXC и PSI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и PSI

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности PSI в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXC
SunCoke Energy, Inc.
7.52%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SXC и PSI

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и PSI.


Загрузка...

Показатели просадок


SXCPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-62.96%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.43%

-18.67%

-19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-44.85%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-44.85%

-36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.34%

-7.31%

-55.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.72%

-16.05%

-32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

5.17%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и PSI

SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 14.88% и 15.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXCPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

15.33%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.34%

29.78%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.18%

43.67%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

37.34%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.47%

34.67%

+18.80%