Сравнение META с UPST
META (Meta Platforms, Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, META returned 12.12%/yr vs -26.66%/yr for UPST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -28.97%.
META
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 17.58%
UPST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -45.91%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -26.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.36% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | -0.87% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.97% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between META and UPST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
UPST:
$3.01B
META:
$27.47
UPST:
$0.47
META:
21.28
UPST:
66.28
META:
0.88
UPST:
0.28
META:
6.99
UPST:
2.81
META:
6.15
UPST:
4.11
META:
$214.96B
UPST:
$1.16B
META:
$176.14B
UPST:
$810.61M
META:
$106.31B
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. UPST — Ранг доходности на риск
META
UPST
Сравнение META c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.65 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.97 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.26 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.03 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок META и UPST
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -96.90% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -71.21% | +37.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -72.72% | +38.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -96.90% | +20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -92.04% | +66.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -76.15% | +60.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 47.33% | -31.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и UPST
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.44%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 21.23% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 50.15% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 71.02% | -35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 103.80% | -59.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 114.05% | -75.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и UPST
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и UPST
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and UPST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.23%) compared to META (10.44%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs UPST's -96.90%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор