Сравнение META с RY
META (Meta Platforms, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции RY немного отстают с 17.18%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам META и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between META and RY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
RY:
$205.02B
META:
$27.47
RY:
CA$18.17
META:
20.64
RY:
15.35
META:
0.85
RY:
2.22
META:
6.78
RY:
2.45
META:
5.97
RY:
2.21
META:
$214.96B
RY:
CA$138.99B
META:
$176.14B
RY:
CA$65.64B
META:
$106.31B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. RY — Ранг доходности на риск
META
RY
Сравнение META c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.70 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.97 | -6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 22.22 | -23.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и RY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.90% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -10.04% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -19.88% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -28.36% | -48.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -39.95% | -36.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | 0.00% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -9.32% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.69% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и RY
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.01% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 11.34% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 15.10% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 18.00% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 19.76% | +18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и RY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и RY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and RY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор