Сравнение META с PXH
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 10.91%/yr for PXH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 17.39% против 10.91% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам META и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Correlation
The correlation between META and PXH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PXH — Ранг доходности на риск
META
PXH
Сравнение META c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.85 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.21 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и PXH
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -63.63% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -10.24% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -17.72% | -16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -29.59% | -47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -40.42% | -36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -3.27% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.84% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.85% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PXH
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.41% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 13.09% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 15.90% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 17.87% | +26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 20.06% | +18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PXH
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PXH в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
META and PXH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PXH's -63.63%.
PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор