Сравнение META с PPA
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.72%/yr for PPA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции PPA немного впереди с 17.72%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
PPA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам META и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 11.20% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between META and PPA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.36 |
The correlation between META and PPA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PPA — Ранг доходности на риск
META
PPA
Сравнение META c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.11 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.94 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и PPA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -57.37% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -13.71% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -15.24% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -18.37% | -58.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -43.92% | -32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -6.15% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -9.18% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 4.85% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PPA
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.91% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.06% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 20.04% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 18.70% | +25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 20.73% | +17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PPA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
META and PPA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PPA's -57.37%.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор