Сравнение META с PFE
META (Meta Platforms, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 17.39% против 2.11% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам META и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between META and PFE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between META and PFE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
PFE:
$150.21B
META:
$27.47
PFE:
$1.31
META:
20.64
PFE:
19.98
META:
0.85
PFE:
0.36
META:
6.78
PFE:
2.36
META:
5.97
PFE:
1.67
META:
$214.96B
PFE:
$63.32B
META:
$176.14B
PFE:
$43.91B
META:
$106.31B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PFE — Ранг доходности на риск
META
PFE
Сравнение META c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.13 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.27 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и PFE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -69.24% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.47% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -40.43% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -58.96% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -58.96% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -45.68% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -22.90% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.70% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PFE
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.07% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 14.62% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 23.84% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 25.48% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 23.89% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PFE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и PFE
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and PFE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор