Сравнение META с OKTA
META (Meta Platforms, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 25.00% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between META and OKTA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between META and OKTA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
OKTA:
$20.66B
META:
$27.47
OKTA:
$0.96
META:
20.64
OKTA:
120.69
META:
0.85
OKTA:
0.18
META:
6.78
OKTA:
9.36
META:
5.97
OKTA:
3.00K
META:
$214.96B
OKTA:
$2.23B
META:
$176.14B
OKTA:
$1.73B
META:
$106.31B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. OKTA — Ранг доходности на риск
META
OKTA
Сравнение META c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.43 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.02 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и OKTA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.57% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -37.75% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -50.57% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -83.43% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -60.14% | +32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -38.27% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 15.82% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и OKTA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 32.92% | -22.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 48.12% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 54.65% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 57.50% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 53.99% | -15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и OKTA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как OKTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и OKTA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and OKTA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор