PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с METU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с METU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, META returned -6.29% vs -30.67% for METU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности META и METU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -20.23%.

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%

METU

1 день
8.31%
1 месяц
2.33%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и METU

2026 (YTD)20252024
META
Meta Platforms, Inc.		-5.54%13.09%18.60%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-20.23%-1.01%25.56%

Correlation

The correlation between META and METU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

1.00

The correlation between META and METU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO
Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDLMETU с NEMG

Доходность на риск

META vs. METU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c METU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METAMETUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.44

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.24

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.50

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.92

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META vs. METU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа METU равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и METU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METAMETUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.01

+0.56

Просадки

Сравнение просадок META и METU

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и METU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAMETUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-61.85%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-61.52%

+28.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-49.01%

+28.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-23.55%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

33.23%

-17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности META и METU

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 8.84%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAMETUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

17.56%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.58%

53.29%

-26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

70.38%

-35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

72.35%

-28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.64%

72.35%

-33.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и METU

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности METU в 3.87%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.32%0.34%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.87%3.00%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, META and METU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

METU has higher volatility (17.56%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs METU's -61.85%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и METU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор