PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с METU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение META с METU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU).

METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности META и METU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META и METU

2026 (YTD)20252024
META
Meta Platforms, Inc.		-12.17%13.09%18.60%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-27.92%-1.01%25.56%

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -12.17%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -27.92%.

META

1 день
1.24%
1 месяц
-11.30%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-0.85%
3 года*
40.18%
5 лет*
14.34%
10 лет*
17.53%

METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE
Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQMETU с QLD

Доходность на риск

META vs. METU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c METU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METAMETUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.31

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.05

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.36

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

-0.80

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META vs. METU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа METU равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и METU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METAMETUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.08

+0.63

Корреляция

Корреляция между META и METU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и METU

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности METU в 4.29%

TTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.29%3.00%1.40%

Просадки

Сравнение просадок META и METU

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и METU.

Загрузка...

Показатели просадок

METAMETUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-61.85%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-61.52%

+28.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-53.93%

+27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-21.34%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

27.77%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности META и METU

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 13.74%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 27.74%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METAMETUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

27.74%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

54.20%

-27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.93%

79.79%

-39.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

72.05%

-28.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.45%

72.05%

-33.60%