Сравнение META с MC
META (Meta Platforms, Inc.) and MC (Moelis & Company) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 18.82%/yr for MC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MC по среднегодовой доходности: 17.39% против 18.82% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам META и MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
Correlation
The correlation between META and MC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
MC:
$5.38B
META:
$27.47
MC:
$2.79
META:
20.64
MC:
24.24
META:
0.85
MC:
1.39
META:
6.78
MC:
3.50
META:
5.97
MC:
11.05
META:
$214.96B
MC:
$1.53B
META:
$176.14B
MC:
$1.06B
META:
$106.31B
MC:
$300.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MC — Ранг доходности на риск
META
MC
Сравнение META c MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.59 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.41 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -58.26% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -33.26% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -39.31% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -53.06% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -58.26% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -11.45% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -20.29% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 13.89% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MC
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Moelis & Company (MC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.99% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 26.59% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 34.99% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 36.80% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 36.00% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MC
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MC в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MC
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and MC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MC's -58.26%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор