Сравнение META с IREN
META (Meta Platforms, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, META returned 30.58%/yr vs 153.35%/yr for IREN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 56.71%.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -1.30% |
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between META and IREN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between META and IREN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
IREN:
$0.45
META:
21.31
IREN:
130.53
META:
7.00
IREN:
13.26
META:
$214.96B
IREN:
$757.07M
META:
$176.14B
IREN:
$433.88M
META:
$106.31B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. IREN — Ранг доходности на риск
META
IREN
Сравнение META c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 8.73 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 16.71 | -17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 5.00 | -5.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок META и IREN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -95.73% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -58.62% | +25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -65.56% | +31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -22.54% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -62.69% | +47.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 30.55% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и IREN
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 33.35% | -22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 74.76% | -47.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 102.51% | -66.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 118.50% | -74.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 118.50% | -79.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и IREN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and IREN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор