Сравнение META с HDV
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, META returned 18.83%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции META превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 18.83% против 9.28% соответственно.
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам META и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between META and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.25 |
The correlation between META and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. HDV — Ранг доходности на риск
META
HDV
Сравнение META c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.49 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 12.27 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и HDV
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -37.04% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -5.18% | -28.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -10.49% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -15.42% | -61.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -37.04% | -39.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | 0.00% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -3.07% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 1.89% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и HDV
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 5.12% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 8.63% | +22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 10.72% | +27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 12.95% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 15.77% | +23.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и HDV
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор