PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 9.45%/yr for HDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции META превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 17.60% против 9.45% соответственно.

META

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-19.25%
3 года*
25.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
17.60%

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.67%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between META and HDV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.26

The correlation between META and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

META vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.13

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.13

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.09

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

11.19

-12.35

META vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и HDV

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-37.04%

-39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-5.18%

-28.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-10.49%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-15.42%

-61.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-37.04%

-39.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.60%

-1.35%

-27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-3.08%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

1.89%

+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности META и HDV

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

3.64%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

7.61%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

9.93%

+26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.18%

12.81%

+31.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

15.73%

+23.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и HDV

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
META
Meta Platforms, Inc.		0.38%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

META and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (12.90%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор